سوق الأصول الرقمية بشكل عام يحافظ على نمط هيكلي مائل للارتفاع في الآونة الأخيرة، حيث تتذبذب الأصول الرئيسية عند مستويات عالية، ولا تزال الهياكل الفنية والأساسية صحية نسبياً. بعد أن سجلت BTC أعلى مستوى تاريخي لها، انتقلت إلى منطقة تذبذب عالية، حيث اختبرت الأسعار مرارًا وتكرارًا حول 119,000 USDT. على الرغم من تراجع الزخم على المدى القصير، إلا أن مستويات الدعم العامة تبقى مستقرة، حيث تتمتع منطقة 115,000-116,000 USDT بقوة ملحوظة في الشراء. بينما تظهر ETH اتجاه تصاعدي مستقر نسبيًا، حيث بدأت من حوالي 3,550 USDT، واستمرت في الصعود ببطء على طول المتوسطات المتحركة القصيرة الأجل، واقتربت في 28 يوليو من مستوى 4,000 USDT، مع هيكل فني مكتمل.
!
من حيث التقلبات، حافظت BTC على تذبذب معتدل بشكل عام، وازداد ذلك لفترات قصيرة فقط في بعض أيام التداول، بينما كانت الإيقاعات العامة مستقرة نسبيًا. بالمقابل، شهدت ETH تقلبات ملحوظة عدة مرات بعد منتصف يوليو، مما يعكس وجود انقسامات أكبر في السوق بشأن اتجاه اختراقها، حيث كانت الأنشطة التجريبية والتداول نشطة على المدى القصير.
!
نسبة حجم تداول الشراء والبيع ( LSR ) وفي هذا الصدد، انخفض كل من BTC و ETH، مما يدل على تزايد الانقسام في مشاعر السوق، وازدادت حذر التمويل. نسبة الشراء والبيع ل BTC تتذبذب بشكل عام نحو الأسفل، حيث نزلت عدة مرات إلى أقل من 1، مما يعكس ضعف الرغبة في دفع الأسعار في مستويات السوق العالية. بينما نسبة الشراء والبيع ل ETH تراجعت تدريجياً منذ منتصف يوليو، حيث استمرت بالقرب من 0.95، مما يدل على أن عمليات التمويل في السوق حذرة نسبياً.
!
تظل قيمة المراكز التعاقدية مرتفعة وتتحرك في نطاق ضيق، مما يدل على أن الأموال الرافعة في السوق، بعد دخولها بنشاط في المرحلة السابقة، دخلت في حالة من الانتظار أو المراهنة في المستويات العالية على المدى القصير. ومن الجدير بالذكر أن سرعة زيادة المراكز التعاقدية لـ ETH كانت أسرع بكثير من BTC في منتصف إلى أواخر يوليو، مما يعكس أن السوق أكثر حماسة للمراهنة الرافعة على حركة ETH المستقبلية.
!
تتأرجح معدلات التمويل بشكل طفيف حول محور الصفر، مما يظهر أن قوى السوق في حالة من الجمود، ورغبة المستثمرين في الشراء محدودة، ولم تتدخل أموال الرفع المالي بشكل كبير بعد. بينما تبقى الأسعار عند مستويات عالية، لم ترتفع معدلات التمويل بشكل ملحوظ، مما يعكس أن هذه الجولة من الارتفاع مدفوعة أكثر بالأصول الرقمية والأموال ذات الرفع المالي المنخفض، وهيكل السوق نسبيًا مستقر.
!
هيكل الانفجارات يحتفظ بالتوازن التوتر العام، ولم يحدث سقوط منهجي أو تصفية مركزة، ولكن خلال عملية التذبذب المرحلية لا يزال هناك انفجارات محلية. بالنسبة للصفقات الطويلة، حدثت موجتان ملحوظتان من الانفجارات في 18 يوليو و23 يوليو، وخاصة في 23 يوليو، حيث بلغ إجمالي الانفجارات في يوم واحد 630 مليون دولار، وهو أعلى قيمة في هذه المرحلة. أما انفجارات الصفقات القصيرة فهي معتدلة نسبيًا، حيث حدثت فقط في 18 يوليو عندما شهد السوق صعودًا قويًا.
!
بشكل عام، يستمر سوق الأصول الرقمية الحالي في نمط هيكلي يميل نحو الارتفاع، حيث المشاركة المالية حذرة لكنها لم تغادر الأساس الاتجاهي، ولا يزال هناك احتمال للتوجه نحو الارتفاع. يجب متابعة عوامل مثل حجم التداول، وارتفاع معدل التمويل، واستقرار المراكز، لتحديد ما إذا كان يمكن أن يستمر الاتجاه.
تحليل استراتيجيات الكمية - استراتيجية MACD الاتجاه
في هيكل السوق الحالي، تظهر استراتيجيات التداول الاتجاهية القائمة على دخول السوق من خلال تقاطع MACD الذهبي والخروج من السوق بواسطة تحديد الأرباح والخسائر الثابتة مزايا جيدة للتداول على المدى القصير والمتوسط. تحدد هذه الاستراتيجية تحولات السوق من خلال مؤشرات الزخم، وتعزز من التحكم في المخاطر والانضباط التنفيذي من خلال منطق واضح للدخول والخروج.
بالنظر إلى المشاريع العشر الأولى من حيث القيمة السوقية للأصول الرقمية ( مع استبعاد العملات المستقرة ) كحالة دراسية، يتم اختبار بيانات الشموع لمدة ساعة من مايو 2024 إلى يوليو 2025. تم إعداد معلمات الاستراتيجية كما يلي:
macd_fast: 8 إلى 15( خطوة طولها 2)
macd_slow: من 20 إلى 31( مع خطوة 2)
macd_signal: من 5 إلى 13( خطوات 2)
stop_loss_percent: 1٪ إلى 2٪ ( 0.5٪ ) خطوات
take_profit_percent: 10٪ إلى 16٪ ( 5٪ ) خطوات
!
أظهرت نتائج الاختبار أن الاستراتيجية كانت بارزة في الأصول الرقمية الرئيسية مثل SUI و TRX، حيث تجاوزت العوائد التراكمية 150%، وتم التحكم بشكل جيد في الانخفاض العام. على سبيل المثال، كانت أفضل مجموعة من المعلمات لـ SUI هي:
macd_fast = 12
macd_slow = 30
macd_signal = 11
stop_loss_percent = 1٪
take_profit_percent = 15٪
حقق هذا المزيج عائدًا سنويًا بنسبة 152.73% على SUI، بمعدل شارب قدره 3.21، وانخفاض أقصى يبلغ فقط 16.76%، مما يظهر قدرة جيدة على العائد المعدل حسب المخاطر.
!
على الرغم من أن نسبة نجاح استراتيجيات معظم العملات أقل عمومًا من 50%، إلا أنه من خلال هيكل الأرباح والخسائر غير المتماثل وآلية وقف الخسارة الصارمة، لا يزال من الممكن تحقيق عائد إيجابي بشكل مستقر، مما يظهر قدرة هذه الاستراتيجية على الصمود في الأسواق ذات التقلبات العالية. بشكل عام، تحقق استراتيجية اتجاه MACD توازنًا جيدًا بين إمكانيات العائد، وقدرة المقاومة على التراجع، وكفاءة التنفيذ، مما يجعلها ذات قيمة فعلية للتنفيذ.
إذا كان من الممكن دمج عوامل كمية مثل حجم التداول، وشدة الاتجاه، أو تآزر الفترات الزمنية المتعددة في المستقبل، وإدخال آليات مرنة لإدارة المخاطر، فمن المحتمل أن يتحسن تكيفه وقابليته للتوسع في هياكل السوق المعقدة باستمرار.
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
تسجيلات الإعجاب 8
أعجبني
8
4
إعادة النشر
مشاركة
تعليق
0/400
RebaseVictim
· منذ 7 س
ادخل مركز ادخل مركز 还在犹豫啥
شاهد النسخة الأصليةرد0
ponzi_poet
· منذ 7 س
الكراث الجديد دائما ما يكون ساذجا جدا
شاهد النسخة الأصليةرد0
Ser_APY_2000
· منذ 7 س
استقر فقط افعلها
شاهد النسخة الأصليةرد0
OnchainDetective
· منذ 8 س
تشير البيانات الكبيرة إلى أن Whipsaw سيختتم قريبًا، انتظر لجني الثمار.
هيكل سوق العملات الرقمية في يوليو يميل إلى الارتفاع، BTC يتذبذب عند مستويات عالية و ETH يرتفع بثبات
تحليل حالة سوق الأصول الرقمية منذ منتصف يوليو
سوق الأصول الرقمية بشكل عام يحافظ على نمط هيكلي مائل للارتفاع في الآونة الأخيرة، حيث تتذبذب الأصول الرئيسية عند مستويات عالية، ولا تزال الهياكل الفنية والأساسية صحية نسبياً. بعد أن سجلت BTC أعلى مستوى تاريخي لها، انتقلت إلى منطقة تذبذب عالية، حيث اختبرت الأسعار مرارًا وتكرارًا حول 119,000 USDT. على الرغم من تراجع الزخم على المدى القصير، إلا أن مستويات الدعم العامة تبقى مستقرة، حيث تتمتع منطقة 115,000-116,000 USDT بقوة ملحوظة في الشراء. بينما تظهر ETH اتجاه تصاعدي مستقر نسبيًا، حيث بدأت من حوالي 3,550 USDT، واستمرت في الصعود ببطء على طول المتوسطات المتحركة القصيرة الأجل، واقتربت في 28 يوليو من مستوى 4,000 USDT، مع هيكل فني مكتمل.
!
من حيث التقلبات، حافظت BTC على تذبذب معتدل بشكل عام، وازداد ذلك لفترات قصيرة فقط في بعض أيام التداول، بينما كانت الإيقاعات العامة مستقرة نسبيًا. بالمقابل، شهدت ETH تقلبات ملحوظة عدة مرات بعد منتصف يوليو، مما يعكس وجود انقسامات أكبر في السوق بشأن اتجاه اختراقها، حيث كانت الأنشطة التجريبية والتداول نشطة على المدى القصير.
!
نسبة حجم تداول الشراء والبيع ( LSR ) وفي هذا الصدد، انخفض كل من BTC و ETH، مما يدل على تزايد الانقسام في مشاعر السوق، وازدادت حذر التمويل. نسبة الشراء والبيع ل BTC تتذبذب بشكل عام نحو الأسفل، حيث نزلت عدة مرات إلى أقل من 1، مما يعكس ضعف الرغبة في دفع الأسعار في مستويات السوق العالية. بينما نسبة الشراء والبيع ل ETH تراجعت تدريجياً منذ منتصف يوليو، حيث استمرت بالقرب من 0.95، مما يدل على أن عمليات التمويل في السوق حذرة نسبياً.
!
تظل قيمة المراكز التعاقدية مرتفعة وتتحرك في نطاق ضيق، مما يدل على أن الأموال الرافعة في السوق، بعد دخولها بنشاط في المرحلة السابقة، دخلت في حالة من الانتظار أو المراهنة في المستويات العالية على المدى القصير. ومن الجدير بالذكر أن سرعة زيادة المراكز التعاقدية لـ ETH كانت أسرع بكثير من BTC في منتصف إلى أواخر يوليو، مما يعكس أن السوق أكثر حماسة للمراهنة الرافعة على حركة ETH المستقبلية.
!
تتأرجح معدلات التمويل بشكل طفيف حول محور الصفر، مما يظهر أن قوى السوق في حالة من الجمود، ورغبة المستثمرين في الشراء محدودة، ولم تتدخل أموال الرفع المالي بشكل كبير بعد. بينما تبقى الأسعار عند مستويات عالية، لم ترتفع معدلات التمويل بشكل ملحوظ، مما يعكس أن هذه الجولة من الارتفاع مدفوعة أكثر بالأصول الرقمية والأموال ذات الرفع المالي المنخفض، وهيكل السوق نسبيًا مستقر.
!
هيكل الانفجارات يحتفظ بالتوازن التوتر العام، ولم يحدث سقوط منهجي أو تصفية مركزة، ولكن خلال عملية التذبذب المرحلية لا يزال هناك انفجارات محلية. بالنسبة للصفقات الطويلة، حدثت موجتان ملحوظتان من الانفجارات في 18 يوليو و23 يوليو، وخاصة في 23 يوليو، حيث بلغ إجمالي الانفجارات في يوم واحد 630 مليون دولار، وهو أعلى قيمة في هذه المرحلة. أما انفجارات الصفقات القصيرة فهي معتدلة نسبيًا، حيث حدثت فقط في 18 يوليو عندما شهد السوق صعودًا قويًا.
!
بشكل عام، يستمر سوق الأصول الرقمية الحالي في نمط هيكلي يميل نحو الارتفاع، حيث المشاركة المالية حذرة لكنها لم تغادر الأساس الاتجاهي، ولا يزال هناك احتمال للتوجه نحو الارتفاع. يجب متابعة عوامل مثل حجم التداول، وارتفاع معدل التمويل، واستقرار المراكز، لتحديد ما إذا كان يمكن أن يستمر الاتجاه.
تحليل استراتيجيات الكمية - استراتيجية MACD الاتجاه
في هيكل السوق الحالي، تظهر استراتيجيات التداول الاتجاهية القائمة على دخول السوق من خلال تقاطع MACD الذهبي والخروج من السوق بواسطة تحديد الأرباح والخسائر الثابتة مزايا جيدة للتداول على المدى القصير والمتوسط. تحدد هذه الاستراتيجية تحولات السوق من خلال مؤشرات الزخم، وتعزز من التحكم في المخاطر والانضباط التنفيذي من خلال منطق واضح للدخول والخروج.
بالنظر إلى المشاريع العشر الأولى من حيث القيمة السوقية للأصول الرقمية ( مع استبعاد العملات المستقرة ) كحالة دراسية، يتم اختبار بيانات الشموع لمدة ساعة من مايو 2024 إلى يوليو 2025. تم إعداد معلمات الاستراتيجية كما يلي:
!
أظهرت نتائج الاختبار أن الاستراتيجية كانت بارزة في الأصول الرقمية الرئيسية مثل SUI و TRX، حيث تجاوزت العوائد التراكمية 150%، وتم التحكم بشكل جيد في الانخفاض العام. على سبيل المثال، كانت أفضل مجموعة من المعلمات لـ SUI هي:
حقق هذا المزيج عائدًا سنويًا بنسبة 152.73% على SUI، بمعدل شارب قدره 3.21، وانخفاض أقصى يبلغ فقط 16.76%، مما يظهر قدرة جيدة على العائد المعدل حسب المخاطر.
!
على الرغم من أن نسبة نجاح استراتيجيات معظم العملات أقل عمومًا من 50%، إلا أنه من خلال هيكل الأرباح والخسائر غير المتماثل وآلية وقف الخسارة الصارمة، لا يزال من الممكن تحقيق عائد إيجابي بشكل مستقر، مما يظهر قدرة هذه الاستراتيجية على الصمود في الأسواق ذات التقلبات العالية. بشكل عام، تحقق استراتيجية اتجاه MACD توازنًا جيدًا بين إمكانيات العائد، وقدرة المقاومة على التراجع، وكفاءة التنفيذ، مما يجعلها ذات قيمة فعلية للتنفيذ.
إذا كان من الممكن دمج عوامل كمية مثل حجم التداول، وشدة الاتجاه، أو تآزر الفترات الزمنية المتعددة في المستقبل، وإدخال آليات مرنة لإدارة المخاطر، فمن المحتمل أن يتحسن تكيفه وقابليته للتوسع في هياكل السوق المعقدة باستمرار.
!
!
!
!