Gate News bot mensaje, opciones de Bitcoin con un valor nocional superior a 10 mil millones de dólares vencerán este viernes a las 08:00 UTC en Deribit, el máximo dolor es de 100,000 dólares, el rango de 95,000 a 105,000 dólares se convierte en un área clave para la potencial fluctuación y pistas direccionales.
Hasta la fecha de publicación, hay un total de 93,131 contratos de opciones mensuales de Bitcoin que se liquidarán, de los cuales el 53% son opciones de compra y el resto son opciones de venta. En Deribit, un contrato de opciones representa una moneda Bitcoin (BTC).
La distribución de los contratos no cerrados es la siguiente: una gran cantidad de exposiciones "delta" se concentra en los precios de ejercicio de 95,000 dólares, 100,000 dólares y 105,000 dólares. Esto significa que los comerciantes que mantienen posiciones en estos precios de ejercicio tienen un riesgo direccional neto significativo en Bitcoin.
El valor Gamma mide la sensibilidad de las Opciones a los cambios en el precio de Bitcoin (BTC), alcanzando su punto máximo a medida que se acerca la fecha de vencimiento. Por lo tanto, la fluctuación de precios puede provocar una amplia cobertura de los inversores y los creadores de mercado (que a menudo operan en la dirección opuesta a la de los inversores), lo que a su vez puede intensificar aún más las oscilaciones de precios.
La plataforma de intercambio de criptomonedas descentralizada Volmex explicó en la plataforma X: "El punto de concentración de valor más alto de Derma son las opciones de Deribit BTC que vencen el 30 de mayo, cuyo exposición delta alcanza los 2,8 mil millones de dólares, con precios de ejercicio de 100,000 dólares, 105,000 dólares y 95,000 dólares, lo que podría generar un fuerte flujo de fondos impulsado por Gamma a finales de mes."
Además, el índice DVOL de Deribit (que representa la volatilidad implícita o esperada de 30 días basada en opciones) sigue cayendo, lo que indica que el mercado no está muy preocupado por la volatilidad que traerán las opciones que están a punto de vencer.
El índice de volatilidad implícita diaria anualizada de Volmex subió ligeramente al 45.4%, lo que significa que la fluctuación del precio en 24 horas es del 2.37%.
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Opciones BTC de 10 mil millones de dólares están a punto de vencer, 95 mil a 105 mil dólares es el rango clave.
Gate News bot mensaje, opciones de Bitcoin con un valor nocional superior a 10 mil millones de dólares vencerán este viernes a las 08:00 UTC en Deribit, el máximo dolor es de 100,000 dólares, el rango de 95,000 a 105,000 dólares se convierte en un área clave para la potencial fluctuación y pistas direccionales.
Hasta la fecha de publicación, hay un total de 93,131 contratos de opciones mensuales de Bitcoin que se liquidarán, de los cuales el 53% son opciones de compra y el resto son opciones de venta. En Deribit, un contrato de opciones representa una moneda Bitcoin (BTC).
La distribución de los contratos no cerrados es la siguiente: una gran cantidad de exposiciones "delta" se concentra en los precios de ejercicio de 95,000 dólares, 100,000 dólares y 105,000 dólares. Esto significa que los comerciantes que mantienen posiciones en estos precios de ejercicio tienen un riesgo direccional neto significativo en Bitcoin.
El valor Gamma mide la sensibilidad de las Opciones a los cambios en el precio de Bitcoin (BTC), alcanzando su punto máximo a medida que se acerca la fecha de vencimiento. Por lo tanto, la fluctuación de precios puede provocar una amplia cobertura de los inversores y los creadores de mercado (que a menudo operan en la dirección opuesta a la de los inversores), lo que a su vez puede intensificar aún más las oscilaciones de precios.
La plataforma de intercambio de criptomonedas descentralizada Volmex explicó en la plataforma X: "El punto de concentración de valor más alto de Derma son las opciones de Deribit BTC que vencen el 30 de mayo, cuyo exposición delta alcanza los 2,8 mil millones de dólares, con precios de ejercicio de 100,000 dólares, 105,000 dólares y 95,000 dólares, lo que podría generar un fuerte flujo de fondos impulsado por Gamma a finales de mes."
Además, el índice DVOL de Deribit (que representa la volatilidad implícita o esperada de 30 días basada en opciones) sigue cayendo, lo que indica que el mercado no está muy preocupado por la volatilidad que traerán las opciones que están a punto de vencer.
El índice de volatilidad implícita diaria anualizada de Volmex subió ligeramente al 45.4%, lo que significa que la fluctuación del precio en 24 horas es del 2.37%.
Fuente de la noticia: CoinDesk