Análisis de la situación del mercado de Activos Cripto desde mediados de julio
Recientemente, el mercado de Activos Cripto se mantiene en una estructura general de tendencia alcista, con los activos principales oscilando y consolidándose en niveles altos, con una estructura técnica y fundamentos relativamente saludables. BTC, después de alcanzar un nuevo máximo histórico, entró en un rango de oscilación en niveles altos, con precios probando repetidamente alrededor de 119,000 USDT. A pesar de que el impulso a corto plazo se ha desacelerado, el nivel de soporte general se mantiene estable, con el rango de 115,000-116,000 USDT mostrando una notable capacidad de compra. ETH, por su parte, ha mostrado una tendencia de ascenso relativamente robusta, comenzando desde aproximadamente 3,550 USDT, avanzando lentamente a lo largo de la media móvil a corto plazo, y acercándose al umbral de 4,000 USDT el 28 de julio, con una estructura técnica completa.
Desde la perspectiva de la volatilidad, BTC se mantiene en una ligera oscilación, ampliándose brevemente solo en algunos días de negociación, con un ritmo general relativamente estable. En comparación, la volatilidad de ETH ha mostrado varios aumentos notables después de mediados de julio, reflejando una mayor divergencia en el mercado sobre su dirección de ruptura, con un comportamiento de prueba y comercio activo a corto plazo.
La relación de la escala de comercio largo-corto (LSR) muestra que tanto BTC como ETH han mostrado debilidad, lo que indica un aumento en la divergencia del sentimiento del mercado y una disposición más cautelosa en la asignación de capital. La relación largo-corto de BTC ha estado en una tendencia general de descenso, bajando varias veces por debajo de 1, lo que refleja una disminución en la disposición del mercado a seguir comprando a precios altos. Por otro lado, la relación largo-corto de ETH ha estado debilitándose gradualmente desde mediados de julio, manteniéndose de manera constante alrededor de 0.95, lo que indica que las operaciones de capital en el mercado son relativamente cautelosas.
El monto de las posiciones de contrato se mantiene en un alto nivel de oscilación, lo que muestra que el capital de apalancamiento en el mercado, después de una entrada activa en etapas anteriores, ha entrado en un estado de espera o de juego en niveles altos a corto plazo. Es importante señalar que la tasa de crecimiento de las posiciones de contrato de ETH a finales de julio fue claramente más rápida que la de BTC, lo que refleja una mayor disposición del mercado a apalancar apuestas en el futuro movimiento de ETH.
La tasa de financiamiento se ha estado moviendo ligeramente alrededor del eje cero, mostrando que las fuerzas alcistas y bajistas del mercado están en un estado de empate, con una voluntad limitada de los inversores para seguir comprando, y los fondos apalancados aún no han entrado a gran escala. Mientras los precios se mantienen en niveles altos, la tasa de financiamiento no ha aumentado significativamente, lo que refleja que esta ronda de aumento ha sido impulsada más por el mercado al contado y los fondos de bajo apalancamiento, y la estructura del mercado es relativamente sólida.
La estructura de liquidación forzada mantiene un equilibrio de tensión en general, sin que haya habido una caída sistémica o liquidaciones concentradas, pero durante el proceso de oscilación estacional aún se han producido liquidaciones forzadas parciales. En el lado de las posiciones largas, el 18 de julio y el 23 de julio se produjeron dos olas significativas de liquidaciones forzadas, especialmente el 23 de julio, donde el monto de liquidaciones forzadas en un solo día alcanzó los 630 millones de dólares, el valor máximo de esta etapa. Las liquidaciones forzadas de posiciones cortas fueron relativamente moderadas, ocurriendo solo el 18 de julio cuando el mercado tuvo un fuerte ascenso, con un aumento concentrado en el stop loss.
En general, el actual mercado de Activos Cripto mantiene una estructura de tendencia alcista, con una participación de capital cautelosa pero sin alejarse de la base de la tendencia, aún con posibilidades de un aumento sostenido. En adelante, se debe prestar atención a factores como la combinación de volumen de transacciones, el aumento de las tasas de financiación y la estabilidad de las posiciones, para determinar si la tendencia puede continuar.
Análisis de Estrategias Cuantitativas - Estrategia de Tendencia MACD
En la actual estructura del mercado, una estrategia de tendencia basada en la entrada con el cruce dorado del MACD y la salida con un stop fijo de ganancias y pérdidas muestra una buena ventaja en el trading a medio y corto plazo. Esta estrategia identifica los giros del mercado a través de indicadores de momentum, y refuerza el control de riesgos y la disciplina de ejecución mediante una lógica clara de entrada y salida.
Tomando como ejemplo los diez principales proyectos por capitalización de mercado de activos cripto ( excluyendo las monedas estables ), se realizarán pruebas retrospectivas de los datos de velas de 1 hora durante el período de mayo de 2024 a julio de 2025. Los parámetros de la estrategia se establecen de la siguiente manera:
macd_fast: de 8 a 15( con un paso de 2)
macd_slow: de 20 a 31( con un paso de 2)
macd_signal: de 5 a 13( con un paso de 2)
stop_loss_percent: 1% a 2%( paso de 0.5%)
take_profit_percent: 10% a 16%( con un paso de 5%)
Los resultados de la prueba retrospectiva muestran que la estrategia se destaca en activos cripto como SUI y TRX, con un rendimiento acumulado que supera el 150% y un buen control general de la retrocesión. Tomando SUI como ejemplo, la combinación de parámetros óptimos es:
macd_fast = 12
macd_slow = 30
macd_signal = 11
stop_loss_percent = 1%
take_profit_percent = 15%
La combinación logró una tasa de rendimiento anualizada del 152.73% en SUI, un índice de Sharpe de 3.21, y una máxima caída de solo 16.76%, mostrando una buena capacidad de rendimiento ajustado al riesgo.
A pesar de que la tasa de éxito de la mayoría de las estrategias de monedas es generalmente inferior al 50%, aún se puede lograr un rendimiento positivo de manera estable gracias a la estructura asimétrica de ganancias y pérdidas y a un mecanismo de stop-loss estricto, lo que demuestra su solidez en un mercado de alta volatilidad. En general, esta estrategia de tendencia MACD logra un buen equilibrio entre el potencial de ganancias, la capacidad de resistencia a retrocesos y la eficiencia de ejecución, lo que le confiere un valor práctico de implementación.
En el futuro, si se puede combinar aún más factores cuantitativos como el volumen de transacciones, la intensidad de la tendencia o la resonancia de múltiples ciclos, y se introduce un mecanismo de control de riesgos más flexible, se espera que continúe mejorando su adaptabilidad y escalabilidad en estructuras de mercado complejas.
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RebaseVictim
· hace7h
introducir una posición introducir una posición ¿Qué estás esperando?
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ponzi_poet
· hace7h
El nuevo chivo siempre es tan ingenuo.
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Ser_APY_2000
· hace8h
Estable, simplemente hazlo.
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OnchainDetective
· hace8h
Los grandes datos sugieren que el Whipsaw está a punto de terminar. Esperando recoger la red.
La estructura del mercado de criptomonedas en julio es alcista, BTC fluctúa en niveles altos y ETH sube de manera constante.
Análisis de la situación del mercado de Activos Cripto desde mediados de julio
Recientemente, el mercado de Activos Cripto se mantiene en una estructura general de tendencia alcista, con los activos principales oscilando y consolidándose en niveles altos, con una estructura técnica y fundamentos relativamente saludables. BTC, después de alcanzar un nuevo máximo histórico, entró en un rango de oscilación en niveles altos, con precios probando repetidamente alrededor de 119,000 USDT. A pesar de que el impulso a corto plazo se ha desacelerado, el nivel de soporte general se mantiene estable, con el rango de 115,000-116,000 USDT mostrando una notable capacidad de compra. ETH, por su parte, ha mostrado una tendencia de ascenso relativamente robusta, comenzando desde aproximadamente 3,550 USDT, avanzando lentamente a lo largo de la media móvil a corto plazo, y acercándose al umbral de 4,000 USDT el 28 de julio, con una estructura técnica completa.
Desde la perspectiva de la volatilidad, BTC se mantiene en una ligera oscilación, ampliándose brevemente solo en algunos días de negociación, con un ritmo general relativamente estable. En comparación, la volatilidad de ETH ha mostrado varios aumentos notables después de mediados de julio, reflejando una mayor divergencia en el mercado sobre su dirección de ruptura, con un comportamiento de prueba y comercio activo a corto plazo.
La relación de la escala de comercio largo-corto (LSR) muestra que tanto BTC como ETH han mostrado debilidad, lo que indica un aumento en la divergencia del sentimiento del mercado y una disposición más cautelosa en la asignación de capital. La relación largo-corto de BTC ha estado en una tendencia general de descenso, bajando varias veces por debajo de 1, lo que refleja una disminución en la disposición del mercado a seguir comprando a precios altos. Por otro lado, la relación largo-corto de ETH ha estado debilitándose gradualmente desde mediados de julio, manteniéndose de manera constante alrededor de 0.95, lo que indica que las operaciones de capital en el mercado son relativamente cautelosas.
El monto de las posiciones de contrato se mantiene en un alto nivel de oscilación, lo que muestra que el capital de apalancamiento en el mercado, después de una entrada activa en etapas anteriores, ha entrado en un estado de espera o de juego en niveles altos a corto plazo. Es importante señalar que la tasa de crecimiento de las posiciones de contrato de ETH a finales de julio fue claramente más rápida que la de BTC, lo que refleja una mayor disposición del mercado a apalancar apuestas en el futuro movimiento de ETH.
La tasa de financiamiento se ha estado moviendo ligeramente alrededor del eje cero, mostrando que las fuerzas alcistas y bajistas del mercado están en un estado de empate, con una voluntad limitada de los inversores para seguir comprando, y los fondos apalancados aún no han entrado a gran escala. Mientras los precios se mantienen en niveles altos, la tasa de financiamiento no ha aumentado significativamente, lo que refleja que esta ronda de aumento ha sido impulsada más por el mercado al contado y los fondos de bajo apalancamiento, y la estructura del mercado es relativamente sólida.
La estructura de liquidación forzada mantiene un equilibrio de tensión en general, sin que haya habido una caída sistémica o liquidaciones concentradas, pero durante el proceso de oscilación estacional aún se han producido liquidaciones forzadas parciales. En el lado de las posiciones largas, el 18 de julio y el 23 de julio se produjeron dos olas significativas de liquidaciones forzadas, especialmente el 23 de julio, donde el monto de liquidaciones forzadas en un solo día alcanzó los 630 millones de dólares, el valor máximo de esta etapa. Las liquidaciones forzadas de posiciones cortas fueron relativamente moderadas, ocurriendo solo el 18 de julio cuando el mercado tuvo un fuerte ascenso, con un aumento concentrado en el stop loss.
En general, el actual mercado de Activos Cripto mantiene una estructura de tendencia alcista, con una participación de capital cautelosa pero sin alejarse de la base de la tendencia, aún con posibilidades de un aumento sostenido. En adelante, se debe prestar atención a factores como la combinación de volumen de transacciones, el aumento de las tasas de financiación y la estabilidad de las posiciones, para determinar si la tendencia puede continuar.
Análisis de Estrategias Cuantitativas - Estrategia de Tendencia MACD
En la actual estructura del mercado, una estrategia de tendencia basada en la entrada con el cruce dorado del MACD y la salida con un stop fijo de ganancias y pérdidas muestra una buena ventaja en el trading a medio y corto plazo. Esta estrategia identifica los giros del mercado a través de indicadores de momentum, y refuerza el control de riesgos y la disciplina de ejecución mediante una lógica clara de entrada y salida.
Tomando como ejemplo los diez principales proyectos por capitalización de mercado de activos cripto ( excluyendo las monedas estables ), se realizarán pruebas retrospectivas de los datos de velas de 1 hora durante el período de mayo de 2024 a julio de 2025. Los parámetros de la estrategia se establecen de la siguiente manera:
Los resultados de la prueba retrospectiva muestran que la estrategia se destaca en activos cripto como SUI y TRX, con un rendimiento acumulado que supera el 150% y un buen control general de la retrocesión. Tomando SUI como ejemplo, la combinación de parámetros óptimos es:
La combinación logró una tasa de rendimiento anualizada del 152.73% en SUI, un índice de Sharpe de 3.21, y una máxima caída de solo 16.76%, mostrando una buena capacidad de rendimiento ajustado al riesgo.
A pesar de que la tasa de éxito de la mayoría de las estrategias de monedas es generalmente inferior al 50%, aún se puede lograr un rendimiento positivo de manera estable gracias a la estructura asimétrica de ganancias y pérdidas y a un mecanismo de stop-loss estricto, lo que demuestra su solidez en un mercado de alta volatilidad. En general, esta estrategia de tendencia MACD logra un buen equilibrio entre el potencial de ganancias, la capacidad de resistencia a retrocesos y la eficiencia de ejecución, lo que le confiere un valor práctico de implementación.
En el futuro, si se puede combinar aún más factores cuantitativos como el volumen de transacciones, la intensidad de la tendencia o la resonancia de múltiples ciclos, y se introduce un mecanismo de control de riesgos más flexible, se espera que continúe mejorando su adaptabilidad y escalabilidad en estructuras de mercado complejas.