Recientemente vi el video promocional de ese disyuntor, que hablaba de un enfoque de apuestas de doble o nada, donde las pérdidas se basan en el distribuidor de cajas negras. ¿Si se coloca en un escenario de futuros comerciales, que tiene relativamente menos cajas negras, la situación sería más optimista? ¿O sería más futurista?


Específicamente, proporcionamos un activo fijo a la cuenta del contrato. Cada vez que se abre una posición, se invierte una cierta cantidad de fichas. La toma de ganancias es ligeramente mayor que la parada de pérdidas, y la parada de pérdidas significa liquidación. La posición se utiliza de forma incremental. Si se activa la parada de pérdidas, se duplica la inversión. Siempre que se obtenga una ganancia, se puede recuperar la pérdida y obtener una pequeña ganancia, y luego reiniciar la estrategia. Por ejemplo, con un capital total de 1000u, se agotará en 20-40-80-160-320-640. Si se utiliza un apalancamiento de 100 veces, se puede seguir agotando en 640-1280-2560-5120-10240-20480-4096-81920. Se pueden participar aproximadamente 13 rondas, y solo se necesita una ronda de ganancias para recuperar la inversión y obtener una pequeña ganancia.
Entonces, ¿cuál es la probabilidad real?
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