Après l'effondrement du prix de Mantra (OM), les investisseurs se sont de nouveau tournés vers des transactions à effet de levier élevé, mais ces positions ont été rapidement éliminées du marché.
Le krach du 13 (OM) avril sur le marché des crypto-monnaies, le 13 avril, ne s’est pas limité à des ventes soudaines ; Dans la foulée de la baisse, les transactions à effet de levier à haut risque se sont transformées en une vague plus importante de liquidations. Les données de la plateforme d’analyse de la chaîne Glassnode ont révélé que les investisseurs se repositionnaient de manière agressive malgré des pertes importantes, mais le mouvement a été de courte durée.
Le ratio de levier estimé utilisé sur le marché des contrats à terme d'OM (Estimated Leverage Ratio – ELR) a continué d'augmenter après l'effondrement des prix, atteignant un sommet de 0,37 à 08h00 le 14 avril. Cette augmentation indique que de nouvelles positions à fort effet de levier ont été introduites sur le marché immédiatement après la vente. Cependant, ces positions n'ont pas pu être maintenues longtemps et le ratio a chuté de manière significative. Ce mouvement montre que les investisseurs sont revenus sur le marché en prenant à nouveau des risques, mais que le marché ne leur a pas permis de le faire.
À 18 h 10 le 13 avril, lorsque la baisse des prix a commencé, la valeur du (OI) d’intérêt ouvert d’OM, c’est-à-dire l’intérêt ouvert sur le marché à terme, est passée de 261 millions de dollars à 121 millions de dollars en seulement 10 minutes. À 19 h 40, ce chiffre était tombé à 47 millions de dollars. Au cours de la même période, le prix de l’OM a chuté à 0,45 $. Ces données ont révélé qu’il y avait une vague de liquidations à grande échelle sur le marché.
Le fait que le ratio ELR augmente alors que l’OI diminue indique que les actifs au comptant sur les bourses sont également réduits ou retirés. En général, alors que le ratio de levier évolue en même temps que l’OI, une perspective inverse s’est formée ici. Cela a mis en évidence un processus sérieux de réduction des positions sur le marché au comptant et sur le marché des produits dérivés.
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Jeux d’argent à effet de levier sur OM Coin : les positions post-krach ont également explosé ! - Bulletin d’information sur les pièces de monnaie
Après l'effondrement du prix de Mantra (OM), les investisseurs se sont de nouveau tournés vers des transactions à effet de levier élevé, mais ces positions ont été rapidement éliminées du marché.
Le krach du 13 (OM) avril sur le marché des crypto-monnaies, le 13 avril, ne s’est pas limité à des ventes soudaines ; Dans la foulée de la baisse, les transactions à effet de levier à haut risque se sont transformées en une vague plus importante de liquidations. Les données de la plateforme d’analyse de la chaîne Glassnode ont révélé que les investisseurs se repositionnaient de manière agressive malgré des pertes importantes, mais le mouvement a été de courte durée.
Le ratio de levier estimé utilisé sur le marché des contrats à terme d'OM (Estimated Leverage Ratio – ELR) a continué d'augmenter après l'effondrement des prix, atteignant un sommet de 0,37 à 08h00 le 14 avril. Cette augmentation indique que de nouvelles positions à fort effet de levier ont été introduites sur le marché immédiatement après la vente. Cependant, ces positions n'ont pas pu être maintenues longtemps et le ratio a chuté de manière significative. Ce mouvement montre que les investisseurs sont revenus sur le marché en prenant à nouveau des risques, mais que le marché ne leur a pas permis de le faire.
À 18 h 10 le 13 avril, lorsque la baisse des prix a commencé, la valeur du (OI) d’intérêt ouvert d’OM, c’est-à-dire l’intérêt ouvert sur le marché à terme, est passée de 261 millions de dollars à 121 millions de dollars en seulement 10 minutes. À 19 h 40, ce chiffre était tombé à 47 millions de dollars. Au cours de la même période, le prix de l’OM a chuté à 0,45 $. Ces données ont révélé qu’il y avait une vague de liquidations à grande échelle sur le marché.
Le fait que le ratio ELR augmente alors que l’OI diminue indique que les actifs au comptant sur les bourses sont également réduits ou retirés. En général, alors que le ratio de levier évolue en même temps que l’OI, une perspective inverse s’est formée ici. Cela a mis en évidence un processus sérieux de réduction des positions sur le marché au comptant et sur le marché des produits dérivés.