Bonjour à tous, le 11 juin, les amis du live channel ont peut-être remarqué qu'au cours des deux derniers jours sur le marché BTC en sideways, un phénomène étrange est apparu : certains fonds de marché maker affichent fréquemment des "ordres géants éphémères de plusieurs centaines de millions de dollars". Comme dans la capture d'écran ci-dessus : un carnet d'ordre a soudainement affiché un ordre d'achat de 100 millions de dollars, mais a été annulé en un éclair après avoir réalisé moins de 10 000 dollars. Cette opération "beaucoup de bruit pour peu de résultats" n'est absolument pas un comportement de marché normal, mais plutôt une tactique typique d'incitation des market makers.
Hier, en seulement 24 heures, nous avons détecté 4 ordres anormaux de ce type. Derrière ces énormes ordres éphémères, le market maker cache généralement trois calculs.
Le premier calcul est la guerre de suggestion psychologique. Quelle est votre première réaction lorsque vous voyez un ordre d’achat de 80 millions de dollars soudainement sur le marché à 3 heures du matin ? La plupart des investisseurs particuliers penseront instinctivement que « beaucoup d’argent va acheter le fond », alors ils se démènent pour suivre la tendance et prennent une position longue. Comme tout le monde le sait, il peut s’agir d’un long piège soigneusement organisé par la force principale - ils ne veulent pas du tout faire une vraie affaire, mais simplement utiliser ce feu d’artifice numérique pour stimuler le sentiment du marché. De même, un ordre de vente soudain et important peut également induire une vente de panique. Tout comme la vague de fausses pannes d’ETH de la semaine dernière, il s’agissait d’une bousculade induite par plusieurs « ordres de vente fantômes ».
Le deuxième calcul est la détection du marché. Ces commandes de courte durée sont comme des sondes sonar à toute épreuve, spécialement conçues pour tester la véritable profondeur du marché actuel. Un ami d’une équipe quantitative à haute fréquence a révélé qu’ils évaluent souvent de cette manière : si l’ordre d’achat de 50 millions de dollars est soudainement retiré, le soutien du marché va-t-il s’effondrer ? Le slippage dépassera-t-il les attentes ? Ce qui est encore plus astucieux, c’est que certains des principaux acteurs vont faire une bombe d’agitation sur Binance, mais ouvrir secrètement une position réelle sur OKX ou Coinbase. C’est comme un tour de magicien, lorsque votre attention est attirée sur votre main gauche, votre main droite a déjà terminé l’action clé.
Le troisième niveau de calcul est la tromperie en chaîne comportementale. Ce dont il faut vraiment se méfier, ce n’est pas le nombre d’ordres en attente lui-même, mais la chaîne comportementale des « ordres en attente-annulations-transactions ». Par exemple, la force principale a d’abord mis en place un ordre d’achat de 100 millions de dollars pour créer une atmosphère haussière, et après que les investisseurs particuliers aient emboîté le pas et poussé le prix à la hausse, ils ont discrètement expédié à un niveau supérieur. L’ensemble du processus ressemble à un drame bien chorégraphié, et l’accrocheur « 100 millions » n’est qu’une affiche qui vous incite à acheter un billet pour entrer.
La clé de la solution réside dans quatre filtres essentiels :
Tamis de taux de transaction - se concentrer uniquement sur les gros ordres dépassant 80 % de taux de transaction (Fig. 7), ignorer directement les "tigres en papier" avec un taux de transaction inférieur à 1 %.
Entonnoir temporel - définissez une fenêtre d'observation de 5 minutes, filtrez les ordres fictifs des périodes de K-line ayant une durée de vie inférieure à 3.
Seuil de montant - Sur le marché des contrats à terme perpétuels BTC, on ne daigne même pas regarder les soi-disant "gros ordres" en dessous de 10 millions de dollars.
Vérification des actions - il faut voir que le market maker a réellement exécuté une transaction immédiatement après avoir annulé l'ordre, dans l'opération inverse.
En ce qui concerne les outils pratiques, notre "suivi des comportements des market makers" développé par notre communauté a déjà aidé de nombreux utilisateurs à éviter les pièges. Cet indicateur scanne en temps réel : lorsque de gros ordres sont placés, y a-t-il un mouvement de fonds sur la chaîne ? Après l'annulation d'un ordre, un ordre d'ouverture inverse apparaît-il immédiatement ? Comme le faux breakout de BTC de la semaine dernière, le système a émis une alerte "market maker incitant à acheter" 10 minutes à l'avance.
Dernière nouvelle réconfortante : les amis qui s'inscrivent sur OKX via le lien exclusif d'AiCoin bénéficieront non seulement d'un remboursement de 20 % des frais de transaction, mais les 100 premiers recevront également notre tasse intelligente de maintien de température - cette tasse est comme notre système de contrôle des risques AI, elle peut vous aider à maintenir la température dans les marchés chauds et froids. De plus, 10 opportunités d'analyse AI gratuites sont disponibles pour vous aider à développer un œil d'aigle.
Rappelez-vous, dans ce marché où se déroule un jeu psychologique chaque seconde, le véritable gagnant garde toujours un œil sur les mouvements du portefeuille du market maker, et non sur ces chiffres magiques éphémères du carnet d'ordre. Dans notre prochaine live channel, nous allons analyser "l'empreinte en chaîne lors du lavage de portefeuille par le market maker", restez à l'écoute !
Cet article ne représente que l'opinion personnelle de l'auteur et ne reflète pas la position ou l'opinion de cette plateforme. Cet article est uniquement destiné à partager des informations et ne constitue pas un conseil en investissement pour quiconque.
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BTC Sideways, market maker prépare une grande action ?
Bonjour à tous, le 11 juin, les amis du live channel ont peut-être remarqué qu'au cours des deux derniers jours sur le marché BTC en sideways, un phénomène étrange est apparu : certains fonds de marché maker affichent fréquemment des "ordres géants éphémères de plusieurs centaines de millions de dollars". Comme dans la capture d'écran ci-dessus : un carnet d'ordre a soudainement affiché un ordre d'achat de 100 millions de dollars, mais a été annulé en un éclair après avoir réalisé moins de 10 000 dollars. Cette opération "beaucoup de bruit pour peu de résultats" n'est absolument pas un comportement de marché normal, mais plutôt une tactique typique d'incitation des market makers.
Hier, en seulement 24 heures, nous avons détecté 4 ordres anormaux de ce type. Derrière ces énormes ordres éphémères, le market maker cache généralement trois calculs.
Le premier calcul est la guerre de suggestion psychologique. Quelle est votre première réaction lorsque vous voyez un ordre d’achat de 80 millions de dollars soudainement sur le marché à 3 heures du matin ? La plupart des investisseurs particuliers penseront instinctivement que « beaucoup d’argent va acheter le fond », alors ils se démènent pour suivre la tendance et prennent une position longue. Comme tout le monde le sait, il peut s’agir d’un long piège soigneusement organisé par la force principale - ils ne veulent pas du tout faire une vraie affaire, mais simplement utiliser ce feu d’artifice numérique pour stimuler le sentiment du marché. De même, un ordre de vente soudain et important peut également induire une vente de panique. Tout comme la vague de fausses pannes d’ETH de la semaine dernière, il s’agissait d’une bousculade induite par plusieurs « ordres de vente fantômes ».
Le deuxième calcul est la détection du marché. Ces commandes de courte durée sont comme des sondes sonar à toute épreuve, spécialement conçues pour tester la véritable profondeur du marché actuel. Un ami d’une équipe quantitative à haute fréquence a révélé qu’ils évaluent souvent de cette manière : si l’ordre d’achat de 50 millions de dollars est soudainement retiré, le soutien du marché va-t-il s’effondrer ? Le slippage dépassera-t-il les attentes ? Ce qui est encore plus astucieux, c’est que certains des principaux acteurs vont faire une bombe d’agitation sur Binance, mais ouvrir secrètement une position réelle sur OKX ou Coinbase. C’est comme un tour de magicien, lorsque votre attention est attirée sur votre main gauche, votre main droite a déjà terminé l’action clé.
Le troisième niveau de calcul est la tromperie en chaîne comportementale. Ce dont il faut vraiment se méfier, ce n’est pas le nombre d’ordres en attente lui-même, mais la chaîne comportementale des « ordres en attente-annulations-transactions ». Par exemple, la force principale a d’abord mis en place un ordre d’achat de 100 millions de dollars pour créer une atmosphère haussière, et après que les investisseurs particuliers aient emboîté le pas et poussé le prix à la hausse, ils ont discrètement expédié à un niveau supérieur. L’ensemble du processus ressemble à un drame bien chorégraphié, et l’accrocheur « 100 millions » n’est qu’une affiche qui vous incite à acheter un billet pour entrer.
La clé de la solution réside dans quatre filtres essentiels :
Tamis de taux de transaction - se concentrer uniquement sur les gros ordres dépassant 80 % de taux de transaction (Fig. 7), ignorer directement les "tigres en papier" avec un taux de transaction inférieur à 1 %.
Entonnoir temporel - définissez une fenêtre d'observation de 5 minutes, filtrez les ordres fictifs des périodes de K-line ayant une durée de vie inférieure à 3.
Seuil de montant - Sur le marché des contrats à terme perpétuels BTC, on ne daigne même pas regarder les soi-disant "gros ordres" en dessous de 10 millions de dollars.
Vérification des actions - il faut voir que le market maker a réellement exécuté une transaction immédiatement après avoir annulé l'ordre, dans l'opération inverse.
En ce qui concerne les outils pratiques, notre "suivi des comportements des market makers" développé par notre communauté a déjà aidé de nombreux utilisateurs à éviter les pièges. Cet indicateur scanne en temps réel : lorsque de gros ordres sont placés, y a-t-il un mouvement de fonds sur la chaîne ? Après l'annulation d'un ordre, un ordre d'ouverture inverse apparaît-il immédiatement ? Comme le faux breakout de BTC de la semaine dernière, le système a émis une alerte "market maker incitant à acheter" 10 minutes à l'avance.
Dernière nouvelle réconfortante : les amis qui s'inscrivent sur OKX via le lien exclusif d'AiCoin bénéficieront non seulement d'un remboursement de 20 % des frais de transaction, mais les 100 premiers recevront également notre tasse intelligente de maintien de température - cette tasse est comme notre système de contrôle des risques AI, elle peut vous aider à maintenir la température dans les marchés chauds et froids. De plus, 10 opportunités d'analyse AI gratuites sont disponibles pour vous aider à développer un œil d'aigle.
Rappelez-vous, dans ce marché où se déroule un jeu psychologique chaque seconde, le véritable gagnant garde toujours un œil sur les mouvements du portefeuille du market maker, et non sur ces chiffres magiques éphémères du carnet d'ordre. Dans notre prochaine live channel, nous allons analyser "l'empreinte en chaîne lors du lavage de portefeuille par le market maker", restez à l'écoute !
Cet article ne représente que l'opinion personnelle de l'auteur et ne reflète pas la position ou l'opinion de cette plateforme. Cet article est uniquement destiné à partager des informations et ne constitue pas un conseil en investissement pour quiconque.