🚹Alerte de top option ROI : 123 % : NĂ©gociation de la VolatilitĂ© implicite


ACTION : NVDA  NVIDIA
Prochaines gains : 2025-08-27

Le spread de calendrier d'appel long, un type de stratégie d'options souvent utilisé dans le trading de volatilité pour capitaliser sur les différences de dépréciation du temps (theta) et de volatilité implicite entre deux dates d'expiration, tout en s'attendant à ce que le prix de l'actif sous-jacent reste relativement stable ou se déplace de maniÚre contrÎlée.

L'accent est mis sur l'exploitation des dynamiques de volatilité plutÎt que sur le mouvement directionnel des prix.

Voir la transaction complùte ici 👇


Ce n'est pas un conseil financier‌
IN-11.38%
THETA-6.62%
MOVE-6.08%
Voir l'original
post-image
Cette page peut inclure du contenu de tiers fourni Ă  des fins d'information uniquement. Gate ne garantit ni l'exactitude ni la validitĂ© de ces contenus, n’endosse pas les opinions exprimĂ©es, et ne fournit aucun conseil financier ou professionnel Ă  travers ces informations. Voir la section Avertissement pour plus de dĂ©tails.
  • RĂ©compense
  • Commentaire
  • Reposter
  • Partager
Commentaire
0/400
Aucun commentaire
  • Épingler
Trader les cryptos partout et Ă  tout moment
qrCode
Scan pour télécharger Gate app
Communauté
Français (Afrique)
  • çź€äœ“äž­æ–‡
  • English
  • Tiáșżng Việt
  • çčé«”äž­æ–‡
  • Español
  • РуссĐșĐžĐč
  • Français (Afrique)
  • PortuguĂȘs (Portugal)
  • Bahasa Indonesia
  • æ—„æœŹèȘž
  • ŰšŰ§Ù„ŰčŰ±ŰšÙŠŰ©
  • ĐŁĐșŃ€Đ°Ń—ĐœŃŃŒĐșа
  • PortuguĂȘs (Brasil)