SignalPlus ボラティリティ コラム (2023.07.07): 経済は予想よりも良好で、ボラティリティは上昇し始める

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昨日発表された予想を上回る「小規模非農業」統計を受けて、連邦準備理事会（FRB）が追加利上げに踏み切るとの期待が高まったほか、6月の米国のADP雇用者数が49万7000人増加し、予想の22万5000人を倍増したことが示された。月間増加率としては2月以来最大で、前回の27万8,000件を大幅に上回った。一方、毎週の新規失業保険申請件数は横ばいを保った一方、チャレンジャーによる一時解雇件数は10月以来の低水準となった。このデータの発表後、金スポットは25ドル近く下落し、3カ月ぶりの安値を更新、米ドル指数は一時急速に上昇し、103.5771の高値で2週間ぶりの高値を更新したが、その後は下落した。上昇し、現在は103.051（-0.06 %）で取引を終えている；ダラス連銀のローガン総裁も、インフレが急速に冷え込むかどうかについて懸念を表明した。目標を達成するには、より厳格な政策が必要である。10年金利もSVBを回収したに関連して下落し、4カ月ぶりの高値を記録し4.03％で終了した。今夜北京時間午後8時30分、米国は待望の非農業統計を発表する予定で、6月の非農業統計が再び予想を上回れば、市場にとっては15回連続のサプライズとなり、大打撃となるだろう。前代未聞の現象。

米国株式市場は終日下落傾向を維持し、ダウジョーンズ/S&P/ナスダックはそれぞれ1.07%/0.79%/0.82%で取引を終え、BTC/ETHも日中にわずかな調整を伴いながら追随した。 30008（-2.79%）、ETHは1900ポイントから1856（-3.58%）に下落しました。

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出典：デリビット（16:00まで）

出典: シグナルプラス

オプションのインプライド・ボラティリティには変動はありません。今日の受渡時点では、BTC 全体が ETH より 1 ～ 2% わずかに高くなります。)、次いで 45.46% (+ 0.61%)/44.36% (+ 0.95%)主要国のマクロ指標が予想を上回ったことで、将来の環境に不確実性が加わり、投資家は徐々に長期的な投資機会に目を向けるようになっています。したがって、ボラティリティ曲線全体が急勾配になります。前限は３カ月ぶりの水位水準に戻ったが、長期末は一定の上昇傾向を示し始めた。

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出典: シグナルプラス

昨日のデータ発表によって引き起こされた市場のボラティリティにより、オプション市場全体の取引高はわずかに増加しました。

BTC市場の注目は依然として長期的であり、9月にWingで行われたレシオ・プット・スプレッドのグループは、その日最大の取引を構成し、合計2,000件の24,000Pの買いと1,000件の27,000Pの売りがあった。なお、12月の強気戦略はまだ継続しており、Deribitで35000-Cを250台、45000-Cを550台まとめて購入した。

ETH 取引は満期の点で比較的均一です。最大の取引では、7 月 14 日、7 月 21 日、7 月 28 日のコール オプションの 4 つの注文が、同じ権利行使価格 1900 で、比率が -1:2:-1 で、合計 4000 枚の注文が行われました。 2 つ目は、さまざまな COSCO 条件に分散されたストラングル/ストラドルに基づく強気のボラティリティ戦略で、ETH のわずかな上昇のボラティリティ表面の変化をある程度説明します。

出典: ラエビタス

出典: Deribit ブロックトレード

出典: Deribit ブロックトレード