Esta mañana, el editor vio una noticia de última hora:
Según los datos de Alternative.me, el índice de miedo y codicia en criptomonedas ha subido a 66 (ayer fue 65), lo que indica que el mercado sigue en "estado de codicia".
Cada vez que veo este tipo de contenido, no puedo evitar reflexionar un poco: ¿cómo se cuantifica realmente la "codicia" del mercado?
Este llamado "índice de codicia" es en realidad un indicador de sentimiento compuesto. Tiene en cuenta múltiples dimensiones como la volatilidad, el volumen, Google Trends, la popularidad de las redes sociales, la cuota de Bitcoin, etc., y finalmente obtiene un valor entre 0 y 100. Cuanto mayor es el valor, más excitado y codicioso es el mercado; De lo contrario, los más asustados. No sé si has pensado lo mismo que el editor:
¿Es posible que este indicador sea "utilizado"? Incluso, ¿se puede convertir en una estrategia cuantitativa?
Problemas reales: no se puede obtener en tiempo real y no es fácil de modelar.
El editor a menudo utiliza AiCoin para ver el mercado, el boletín informará de manera oportuna sobre los cambios en el índice de codicia, por ejemplo, hoy 66, ayer 65. Aquí adjunto un enlace de boletín para que todos puedan entender rápidamente las noticias:
Regresando al índice de codicia, si realmente se quiere utilizar para modelar y hacer estrategias, se encontrarán dos problemas:
No se puede llamar a la corriente de datos en tiempo real, lo que limita la inmediatez de la estrategia y la capacidad de retroceso;
El índice en sí es un "modelo de caja negra", no podemos saber con precisión el peso de cada parte, lo que hace que sea difícil ajustar los parámetros y optimizar.
Así que, el editor intenta pensar desde otra perspectiva: en lugar de usar el índice de codicia, es mejor utilizar directamente un indicador de comportamiento de precios que "pueda reflejar las emociones".
Esto nos lleva al verdadero protagonista que queremos discutir hoy: el indicador BRAR.
BRAR: La emoción del mercado visible
BRAR es un indicador muy antiguo pero digno de atención, que ha circulado en el análisis técnico de las acciones A durante mucho tiempo, pero su lógica subyacente también es aplicable en el mercado de criptomonedas. Se divide en dos partes:
AR (Indicador de Popularidad): Mide si el sentimiento del mercado está activo. Calcula la relación entre el rango de apertura alto y el rango de apertura bajo durante un período de tiempo, reflejando indirectamente la disposición de los toros a participar.
BR (Intensidad de Compra/Venta): mide la fuerza de las órdenes de compra frente a las de venta en el mercado, calculando la proporción relativa entre el alto - cierre anterior y el cierre anterior - bajo.
En otras palabras, este indicador se utiliza para "retroceder" el estado emocional en el mercado a través del comportamiento del precio.
¿Cómo elegir los parámetros? Debes prestar atención tanto al período como a M.
Los parámetros predeterminados de BRAR suelen ser (26, 1), es decir, 26 velas para el período de observación, y BR utiliza el precio de cierre anterior como referencia. Pero en el mercado de las criptomonedas, esta configuración puede no ser apropiada. ¡Los ajustes específicos se concluyen directamente! Si realmente quieres usarlo en combate real, aún debes ajustarlo de acuerdo con la moneda y otras situaciones.
¿Cómo elegir el periodo N?
Nivel diario: se sugiere mantener 26 o ajustar ligeramente a 20, 30;
Gráfico horario o ciclos más cortos: se recomienda usar de 14 a 18, más alineado con el ritmo del mercado de criptomonedas;
Estrategia de trading de corto plazo: se puede intentar de 7 a 9, pero las señales son fácilmente interferidas.
La configuración de M debe evitar la superposición entre BR y AR.
Debido a que el mercado de criptomonedas opera de manera continua, a menudo se presenta la situación de que "el precio de apertura ≈ el cierre de ayer", lo que lleva a que los resultados de BR y AR sean similares y pierdan su significado de referencia. Sugerencia:
Estrategia de hora: establece M en 2 o 3;
Gráfica diaria o de alta frecuencia: aún se puede usar M = 1.
Esto permite una distinción más eficaz entre el sentimiento (AR) y la fuerza de compra (BR), así como una mejor manera de identificar los cambios en el sentimiento.
Lógica práctica: construir una estrategia de "tendencia emocional" con BRAR
Con la ayuda de la función de indicador personalizado de AiCoin, Xiaobian también intenta aplicar BRAR a las estrategias largas y cortas en el mercado de tendencias. Este conjunto de lógica gira principalmente en torno a los dos indicadores principales de AR y BR, a través de su relación relativa para juzgar la fuerza del sentimiento del mercado y, en consecuencia, ayudar en la decisión de abrir y cerrar posiciones.
En el lado largo:
Primero se observará la posición de AR.
Si el AR está por encima de 100, indica que el mercado tiene un buen impulso y el sentimiento es optimista, lo que proporciona una base de aumento. Si en este momento el BR cruza hacia arriba el AR, significa que la fuerza de compra comienza a superar el impulso del mercado, lo que a menudo implica que hay capital activo entrando, en este momento se puede considerar intentar abrir una posición larga.
En cuanto al cierre de posiciones, observaré los cambios de tendencia de BR: si hay un cambio de tendencia (como un aumento continuo y luego un plano o una disminución), significa que el impulso de los alcistas puede comenzar a debilitarse y considerarán abandonar el mercado en lotes o tomar ganancias.
En el caso de las posiciones cortas, la lógica de evaluación será ligeramente diferente.
El editor observará primero la estructura de BR. Si después de un período de aumento comienza a girar hacia abajo (por ejemplo, BR[1] > BR, y anteriormente mostró una tendencia ascendente), eso es una señal de debilitamiento del sentimiento, lo que indica que la presión compradora comienza a disminuir. En ese momento, se puede considerar intentar una posición corta.
Después, si AR está por debajo de 100 al mismo tiempo, o BR continúa cruzando por debajo de AR, se puede confirmar aún más que el mercado se encuentra en una fase de enfriamiento emocional e incluso debilitamiento, lo que es un entorno más adecuado para posiciones cortas. Una vez que BR se estabilice y AR recupere niveles relativamente altos, se debe considerar salir de la posición corta.
En general, el núcleo de esta estrategia radica en combinar la estructura de precios con los cambios de emoción: AR se centra más en reflejar la "calidez" del mercado, mientras que BR representa el verdadero impulso de compra. La combinación de ambos ayuda a identificar los impulsores emocionales detrás de las tendencias, lo que nos permite captar momentos de entrada y salida más razonables en un mercado complejo. Por supuesto, si se pueden superponer algunas herramientas de filtrado de tendencias, ¡quizás la identificación de señales de la estrategia sea más precisa! ¡Esto queda a prueba de todos!
Resumen
El índice de codicia de Alternative nos proporciona una visión general intuitiva de las emociones, mientras que BRAR te permite ver las emociones en el gráfico y aplicarlas en la estrategia. No es un indicador infalible, pero sus ventajas son:
Lógica transparente;
Estructura de datos estable;
Se puede participar en la optimización y ejecución de estrategias en tiempo real.
La codicia y el pánico siempre son parte de la fuerza impulsora del mercado. No podemos eliminar las emociones, pero podemos entenderlas, medirlas e incluso - aprovecharlas.
El contenido es solo de referencia, no una solicitud u oferta. No se proporciona asesoramiento fiscal, legal ni de inversión. Consulte el Descargo de responsabilidad para obtener más información sobre los riesgos.
¿Se puede comerciar con la "avaricia"?
Esta mañana, el editor vio una noticia de última hora:
Según los datos de Alternative.me, el índice de miedo y codicia en criptomonedas ha subido a 66 (ayer fue 65), lo que indica que el mercado sigue en "estado de codicia".
Cada vez que veo este tipo de contenido, no puedo evitar reflexionar un poco: ¿cómo se cuantifica realmente la "codicia" del mercado?
Este llamado "índice de codicia" es en realidad un indicador de sentimiento compuesto. Tiene en cuenta múltiples dimensiones como la volatilidad, el volumen, Google Trends, la popularidad de las redes sociales, la cuota de Bitcoin, etc., y finalmente obtiene un valor entre 0 y 100. Cuanto mayor es el valor, más excitado y codicioso es el mercado; De lo contrario, los más asustados. No sé si has pensado lo mismo que el editor:
¿Es posible que este indicador sea "utilizado"? Incluso, ¿se puede convertir en una estrategia cuantitativa?
Problemas reales: no se puede obtener en tiempo real y no es fácil de modelar.
El editor a menudo utiliza AiCoin para ver el mercado, el boletín informará de manera oportuna sobre los cambios en el índice de codicia, por ejemplo, hoy 66, ayer 65. Aquí adjunto un enlace de boletín para que todos puedan entender rápidamente las noticias:
Regresando al índice de codicia, si realmente se quiere utilizar para modelar y hacer estrategias, se encontrarán dos problemas:
No se puede llamar a la corriente de datos en tiempo real, lo que limita la inmediatez de la estrategia y la capacidad de retroceso;
El índice en sí es un "modelo de caja negra", no podemos saber con precisión el peso de cada parte, lo que hace que sea difícil ajustar los parámetros y optimizar.
Así que, el editor intenta pensar desde otra perspectiva: en lugar de usar el índice de codicia, es mejor utilizar directamente un indicador de comportamiento de precios que "pueda reflejar las emociones".
Esto nos lleva al verdadero protagonista que queremos discutir hoy: el indicador BRAR.
BRAR: La emoción del mercado visible
BRAR es un indicador muy antiguo pero digno de atención, que ha circulado en el análisis técnico de las acciones A durante mucho tiempo, pero su lógica subyacente también es aplicable en el mercado de criptomonedas. Se divide en dos partes:
AR (Indicador de Popularidad): Mide si el sentimiento del mercado está activo. Calcula la relación entre el rango de apertura alto y el rango de apertura bajo durante un período de tiempo, reflejando indirectamente la disposición de los toros a participar.
BR (Intensidad de Compra/Venta): mide la fuerza de las órdenes de compra frente a las de venta en el mercado, calculando la proporción relativa entre el alto - cierre anterior y el cierre anterior - bajo.
En otras palabras, este indicador se utiliza para "retroceder" el estado emocional en el mercado a través del comportamiento del precio.
¿Cómo elegir los parámetros? Debes prestar atención tanto al período como a M.
Los parámetros predeterminados de BRAR suelen ser (26, 1), es decir, 26 velas para el período de observación, y BR utiliza el precio de cierre anterior como referencia. Pero en el mercado de las criptomonedas, esta configuración puede no ser apropiada. ¡Los ajustes específicos se concluyen directamente! Si realmente quieres usarlo en combate real, aún debes ajustarlo de acuerdo con la moneda y otras situaciones.
¿Cómo elegir el periodo N?
Nivel diario: se sugiere mantener 26 o ajustar ligeramente a 20, 30;
Gráfico horario o ciclos más cortos: se recomienda usar de 14 a 18, más alineado con el ritmo del mercado de criptomonedas;
Estrategia de trading de corto plazo: se puede intentar de 7 a 9, pero las señales son fácilmente interferidas.
La configuración de M debe evitar la superposición entre BR y AR.
Debido a que el mercado de criptomonedas opera de manera continua, a menudo se presenta la situación de que "el precio de apertura ≈ el cierre de ayer", lo que lleva a que los resultados de BR y AR sean similares y pierdan su significado de referencia. Sugerencia:
Estrategia de hora: establece M en 2 o 3;
Gráfica diaria o de alta frecuencia: aún se puede usar M = 1.
Esto permite una distinción más eficaz entre el sentimiento (AR) y la fuerza de compra (BR), así como una mejor manera de identificar los cambios en el sentimiento.
Lógica práctica: construir una estrategia de "tendencia emocional" con BRAR
Con la ayuda de la función de indicador personalizado de AiCoin, Xiaobian también intenta aplicar BRAR a las estrategias largas y cortas en el mercado de tendencias. Este conjunto de lógica gira principalmente en torno a los dos indicadores principales de AR y BR, a través de su relación relativa para juzgar la fuerza del sentimiento del mercado y, en consecuencia, ayudar en la decisión de abrir y cerrar posiciones.
En el lado largo:
Primero se observará la posición de AR.
Si el AR está por encima de 100, indica que el mercado tiene un buen impulso y el sentimiento es optimista, lo que proporciona una base de aumento. Si en este momento el BR cruza hacia arriba el AR, significa que la fuerza de compra comienza a superar el impulso del mercado, lo que a menudo implica que hay capital activo entrando, en este momento se puede considerar intentar abrir una posición larga.
En cuanto al cierre de posiciones, observaré los cambios de tendencia de BR: si hay un cambio de tendencia (como un aumento continuo y luego un plano o una disminución), significa que el impulso de los alcistas puede comenzar a debilitarse y considerarán abandonar el mercado en lotes o tomar ganancias.
En el caso de las posiciones cortas, la lógica de evaluación será ligeramente diferente.
El editor observará primero la estructura de BR. Si después de un período de aumento comienza a girar hacia abajo (por ejemplo, BR[1] > BR, y anteriormente mostró una tendencia ascendente), eso es una señal de debilitamiento del sentimiento, lo que indica que la presión compradora comienza a disminuir. En ese momento, se puede considerar intentar una posición corta.
Después, si AR está por debajo de 100 al mismo tiempo, o BR continúa cruzando por debajo de AR, se puede confirmar aún más que el mercado se encuentra en una fase de enfriamiento emocional e incluso debilitamiento, lo que es un entorno más adecuado para posiciones cortas. Una vez que BR se estabilice y AR recupere niveles relativamente altos, se debe considerar salir de la posición corta.
En general, el núcleo de esta estrategia radica en combinar la estructura de precios con los cambios de emoción: AR se centra más en reflejar la "calidez" del mercado, mientras que BR representa el verdadero impulso de compra. La combinación de ambos ayuda a identificar los impulsores emocionales detrás de las tendencias, lo que nos permite captar momentos de entrada y salida más razonables en un mercado complejo. Por supuesto, si se pueden superponer algunas herramientas de filtrado de tendencias, ¡quizás la identificación de señales de la estrategia sea más precisa! ¡Esto queda a prueba de todos!
Resumen
El índice de codicia de Alternative nos proporciona una visión general intuitiva de las emociones, mientras que BRAR te permite ver las emociones en el gráfico y aplicarlas en la estrategia. No es un indicador infalible, pero sus ventajas son:
Lógica transparente;
Estructura de datos estable;
Se puede participar en la optimización y ejecución de estrategias en tiempo real.
La codicia y el pánico siempre son parte de la fuerza impulsora del mercado. No podemos eliminar las emociones, pero podemos entenderlas, medirlas e incluso - aprovecharlas.