Recentemente vi o vídeo promocional daquela empresa de disjuntores, que mencionava uma abordagem de aposta dupla, em que as perdas no vídeo são baseadas na caixa-preta do negociante. Se aplicarmos essa abordagem a um cenário como a Negociação de Futuros, que tem relativamente menos caixas-pretas, a situação seria mais otimista? Ou seria ainda mais futurista?
Em termos concretos, fornecemos uma certa quantidade de ativos fixos para a conta de contrato. A cada vez que abre uma posição, você investe um certo número de fichas, o nível de lucro é ligeiramente maior do que o de perda. Se a perda atingir o limite, você será liquidado. A posição é calculada com margem isolada e, se a perda atingir o limite, a quantidade de fichas dobrará. Desde que você possa obter lucro uma vez, poderá recuperar a perda e obter lucro, em seguida, reinicie a estratégia. Por exemplo, com uma capital total de 1000u, 20-40-80-160-320-640 é basicamente toda usada. Se a alavancagem for de 100 vezes, você pode continuar a usar 640-1280-2560-5120-10240-20480-4096-81920, que é basicamente toda usada. É possível participar de cerca de 13 rodadas, enquanto em 13 rodadas, se houver uma rodada de lucro, você pode recuperar o investimento e obter lucro. Então, qual é a probabilidade real?
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Recentemente vi o vídeo promocional daquela empresa de disjuntores, que mencionava uma abordagem de aposta dupla, em que as perdas no vídeo são baseadas na caixa-preta do negociante. Se aplicarmos essa abordagem a um cenário como a Negociação de Futuros, que tem relativamente menos caixas-pretas, a situação seria mais otimista? Ou seria ainda mais futurista?
Em termos concretos, fornecemos uma certa quantidade de ativos fixos para a conta de contrato. A cada vez que abre uma posição, você investe um certo número de fichas, o nível de lucro é ligeiramente maior do que o de perda. Se a perda atingir o limite, você será liquidado. A posição é calculada com margem isolada e, se a perda atingir o limite, a quantidade de fichas dobrará. Desde que você possa obter lucro uma vez, poderá recuperar a perda e obter lucro, em seguida, reinicie a estratégia. Por exemplo, com uma capital total de 1000u, 20-40-80-160-320-640 é basicamente toda usada. Se a alavancagem for de 100 vezes, você pode continuar a usar 640-1280-2560-5120-10240-20480-4096-81920, que é basicamente toda usada. É possível participar de cerca de 13 rodadas, enquanto em 13 rodadas, se houver uma rodada de lucro, você pode recuperar o investimento e obter lucro.
Então, qual é a probabilidade real?