Всем привет, 11 июня, френды из канала прямого эфира, возможно, уже заметили, что на рынке BTC, который на протяжении последних двух дней идет в сторону, наблюдается странное явление — некоторые маркет-мейкеры часто выставляют "гигантские ордера на короткий срок в размере сотни миллионов долларов". Как на только что сделанном скриншоте: в книге ордеров внезапно появляется ордер на покупку на 100 миллионов долларов, но после того, как сделка составила менее 10 тысяч долларов, ордер моментально отменяется. Такая операция "гром гремит, а дождя нет" совершенно не является нормальным рыночным поведением, а типичной тактикой маркет-мейкера по заманиванию ордеров.
Вчера всего за 24 часа мы зафиксировали 4 таких аномальных ордера. За этими мимолетными крупными заказами маркет-мейкер обычно скрывает три уровня расчетов:
Первый расчет – это психологическое внушение войны. Какова ваша первая реакция, когда вы видите ордер на покупку на 80 миллионов долларов внезапно на рынке в 3 часа ночи? Большинство розничных инвесторов инстинктивно думают, что «большие деньги собираются купить дно», поэтому они изо всех сил пытаются следовать за трендом и открывать длинные позиции. Как всем известно, это может быть долгая ловушка, тщательно расставленная главной силой – они вообще не хотят заключать реальную сделку, а просто используют этот цифровой фейерверк для стимулирования рыночных настроений. Точно так же внезапный крупный ордер на продажу также может спровоцировать панические продажи. Как и волна фальшивых пробоев ETH на прошлой неделе, это была паника, вызванная несколькими «призрачными ордерами на продажу».
Второе замысел - это рыночная разведка. Эти короткоживущие крупные заказы подобны сонару маркет-мейкеров, специально предназначенному для тестирования истинной глубины текущего рынка. Друг из одной высокочастотной квантовой команды сообщил, что они часто используют этот метод для оценки: если внезапно убрать покупку на 50 миллионов долларов, поддержка на Книге ордеров рухнет? Проскальзывание превысит ожидания? Более хитроумные маркет-мейкеры могут отвлекать внимание — выставляя фальшивые заказы на Binance, они тайно создают реальные позиции на OKX или Coinbase. Это похоже на трюк иллюзиониста: когда ваше внимание отвлекает левая рука, правая уже завершила ключевое действие.
Третий уровень вычислений — это обман поведенческой цепи. Чего действительно стоит опасаться, так это не самого количества отложенных ордеров, а поведенческой цепочки «ожидающие заказы-отмены-сделки». Например, основная сила сначала выставила ордер на покупку на 100 миллионов долларов, чтобы создать бычью атмосферу, а после того, как розничные инвесторы последовали ее примеру и подняли цену, они спокойно перешли на более высокий уровень. Весь процесс похож на хорошо поставленную драму, а привлекающая внимание «100 миллионов» — это просто афиша, которая привлекает вас купить билет для входа.
Ключ к решению заключается в четырех основных фильтрах:
Фильтр по уровню成交率——обратите внимание только на большие ордера с成交率 более 80% (рис. 7), те, что меньше 1%, называемые "бумажными тиграми", можно игнорировать.
Временная воронка — установите 5-минутное окно наблюдения, отфильтровав ложные ордера с периодами K-линий, продолжительность которых меньше 3.
Порог суммы — на рынке бессрочных контрактов BTC даже "крупные сделки" на сумму менее 10 миллионов долларов не стоит рассматривать.
Проверка поведения — необходимо увидеть, что маркет-мейкер после отмены ордера сразу же совершает реальные сделки в обратном направлении.
Если говорить о практических инструментах, то разработанный нашим сообществом «рабочая лошадка» помог многим пользователям избежать подводных камней. Этот индикатор будет сканироваться в режиме реального времени: когда есть большое количество ожидающих ордеров, сопровождается ли это потоком средств по цепочке? Есть ли обратное открытие сразу после отмены ордера? Как и в случае с волной ложных прорывов BTC на прошлой неделе, система выпустила предупреждение «основная сила для привлечения длинных позиций» за 10 минут.
Наконец, приятное преимущество: друзья, которые зарегистрируются на OKX по эксклюзивной ссылке AiCoin, могут не только получить скидку в размере 20% от комиссии, но и 100 лучших игроков также получат нашу умную кружку-термос — эта чашка похожа на нашу систему контроля рисков на основе искусственного интеллекта, которая может помочь вам стабилизировать температуру как на горячих, так и на холодных рынках. Также есть 10 бесплатных возможностей анализа искусственного интеллекта, которые помогут вам отточить глаза.
Помните, что на рынке, где психологическая игра разыгрывается каждую секунду, настоящие победители всегда смотрят на движения основных кошельков, а не на мимолетную цифровую магию гандикапа. В следующем прямом эфире мы разберем «ончейн-отпечатки основной силы при стирке», так что следите за обновлениями!
Данная статья представляет собой лишь личное мнение автора и не отражает позицию и взгляды данной платформы. Эта статья предназначена только для обмена информацией и не является инвестиционной рекомендацией для кого-либо.
Содержание носит исключительно справочный характер и не является предложением или офертой. Консультации по инвестициям, налогообложению или юридическим вопросам не предоставляются. Более подробную информацию о рисках см. в разделе «Дисклеймер».
BTC Идет в сторону, маркет-мейкер ждет удачного момента?
Всем привет, 11 июня, френды из канала прямого эфира, возможно, уже заметили, что на рынке BTC, который на протяжении последних двух дней идет в сторону, наблюдается странное явление — некоторые маркет-мейкеры часто выставляют "гигантские ордера на короткий срок в размере сотни миллионов долларов". Как на только что сделанном скриншоте: в книге ордеров внезапно появляется ордер на покупку на 100 миллионов долларов, но после того, как сделка составила менее 10 тысяч долларов, ордер моментально отменяется. Такая операция "гром гремит, а дождя нет" совершенно не является нормальным рыночным поведением, а типичной тактикой маркет-мейкера по заманиванию ордеров.
Вчера всего за 24 часа мы зафиксировали 4 таких аномальных ордера. За этими мимолетными крупными заказами маркет-мейкер обычно скрывает три уровня расчетов:
Первый расчет – это психологическое внушение войны. Какова ваша первая реакция, когда вы видите ордер на покупку на 80 миллионов долларов внезапно на рынке в 3 часа ночи? Большинство розничных инвесторов инстинктивно думают, что «большие деньги собираются купить дно», поэтому они изо всех сил пытаются следовать за трендом и открывать длинные позиции. Как всем известно, это может быть долгая ловушка, тщательно расставленная главной силой – они вообще не хотят заключать реальную сделку, а просто используют этот цифровой фейерверк для стимулирования рыночных настроений. Точно так же внезапный крупный ордер на продажу также может спровоцировать панические продажи. Как и волна фальшивых пробоев ETH на прошлой неделе, это была паника, вызванная несколькими «призрачными ордерами на продажу».
Второе замысел - это рыночная разведка. Эти короткоживущие крупные заказы подобны сонару маркет-мейкеров, специально предназначенному для тестирования истинной глубины текущего рынка. Друг из одной высокочастотной квантовой команды сообщил, что они часто используют этот метод для оценки: если внезапно убрать покупку на 50 миллионов долларов, поддержка на Книге ордеров рухнет? Проскальзывание превысит ожидания? Более хитроумные маркет-мейкеры могут отвлекать внимание — выставляя фальшивые заказы на Binance, они тайно создают реальные позиции на OKX или Coinbase. Это похоже на трюк иллюзиониста: когда ваше внимание отвлекает левая рука, правая уже завершила ключевое действие.
Третий уровень вычислений — это обман поведенческой цепи. Чего действительно стоит опасаться, так это не самого количества отложенных ордеров, а поведенческой цепочки «ожидающие заказы-отмены-сделки». Например, основная сила сначала выставила ордер на покупку на 100 миллионов долларов, чтобы создать бычью атмосферу, а после того, как розничные инвесторы последовали ее примеру и подняли цену, они спокойно перешли на более высокий уровень. Весь процесс похож на хорошо поставленную драму, а привлекающая внимание «100 миллионов» — это просто афиша, которая привлекает вас купить билет для входа.
Ключ к решению заключается в четырех основных фильтрах:
Фильтр по уровню成交率——обратите внимание только на большие ордера с成交率 более 80% (рис. 7), те, что меньше 1%, называемые "бумажными тиграми", можно игнорировать.
Временная воронка — установите 5-минутное окно наблюдения, отфильтровав ложные ордера с периодами K-линий, продолжительность которых меньше 3.
Порог суммы — на рынке бессрочных контрактов BTC даже "крупные сделки" на сумму менее 10 миллионов долларов не стоит рассматривать.
Проверка поведения — необходимо увидеть, что маркет-мейкер после отмены ордера сразу же совершает реальные сделки в обратном направлении.
Если говорить о практических инструментах, то разработанный нашим сообществом «рабочая лошадка» помог многим пользователям избежать подводных камней. Этот индикатор будет сканироваться в режиме реального времени: когда есть большое количество ожидающих ордеров, сопровождается ли это потоком средств по цепочке? Есть ли обратное открытие сразу после отмены ордера? Как и в случае с волной ложных прорывов BTC на прошлой неделе, система выпустила предупреждение «основная сила для привлечения длинных позиций» за 10 минут.
Наконец, приятное преимущество: друзья, которые зарегистрируются на OKX по эксклюзивной ссылке AiCoin, могут не только получить скидку в размере 20% от комиссии, но и 100 лучших игроков также получат нашу умную кружку-термос — эта чашка похожа на нашу систему контроля рисков на основе искусственного интеллекта, которая может помочь вам стабилизировать температуру как на горячих, так и на холодных рынках. Также есть 10 бесплатных возможностей анализа искусственного интеллекта, которые помогут вам отточить глаза.
Помните, что на рынке, где психологическая игра разыгрывается каждую секунду, настоящие победители всегда смотрят на движения основных кошельков, а не на мимолетную цифровую магию гандикапа. В следующем прямом эфире мы разберем «ончейн-отпечатки основной силы при стирке», так что следите за обновлениями!
Данная статья представляет собой лишь личное мнение автора и не отражает позицию и взгляды данной платформы. Эта статья предназначена только для обмена информацией и не является инвестиционной рекомендацией для кого-либо.