Почему фьючерсы всегда были ликвидными ниже непропорциональной цены ликвидации?
Посмотреть Оригинал
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
Награда
лайк
1
Поделиться
комментарий
0/400
GoUp
· 2023-07-02 03:27
Уважаемый пользователь, метод расчета цены ликвидации для обычных форвардных и бивалютных контрактов: цена ликвидации = (средняя цена открытия ± маржа / множитель контракта / позиция) / [1 ± (коэффициент поддерживающей маржи + Ставка комиссии тейкера)] Сложение и вычитание в формуле зависит от того, длинное или короткое направление контракта, длинное вычитается, а короткое прибавляется. Цена принудительной ликвидации обратного контракта = позиция * средняя цена открытия * (1 ± коэффициент поддерживающей маржи ± ставка вознаграждения тейкера) / (позиция ± маржа * средняя цена открытия) Сложение и вычитание в формуле зависит от того, является ли направление контракта длинным или Короткий, длинный плюс, короткий, минус. Коэффициент поддерживающей маржи и множитель контракта можно посмотреть в информации о контракте, ставка Taker = 0,075%. Как просмотреть информацию о контракте: Страница контракта в приложении - три точки в правом верхнем углу - информация о контракте. Если у вас есть другие вопросы, вы можете связаться со службой поддержки онлайн для вас, чтобы проверить и решить.
Почему фьючерсы всегда были ликвидными ниже непропорциональной цены ликвидации?