Недавно посмотрел рекламный ролик о том, что-то о двойной ставке, в котором проигрыш основан на ситуации, когда дилер делает ставку. Но если это применить к сделкам фьючерсами, где нет так много скрытых мотивов, ситуация станет более оптимистичной? Или это станет еще более фантастичным?


Конкретно, мы предоставляем фиксированные активы для контрактного счета, каждый раз при открытии позиции вносится определенное количество фишек, тейк-профит немного выше стоп-лосса, стоп-лосс означает ликвидацию, позиция использует изолированный режим, если стоп-лосс срабатывает, вложения удваиваются. Пока достаточно одного раза достичь тейк-профита, чтобы вернуть убытки и немного заработать, затем перезапустить стратегию. Например, с общим капиталом в 1000u, 20-40-80-160-320-640, в основном, уже используется, если использовать кредитное плечо 100 раз, можно продолжить 640-1280-2560-5120-10240-20480-4096-81920, в основном, уже используется. Можно участвовать примерно в 13 раундов, и достаточно одного раунда, чтобы вернуть инвестицию и немного заработать.
Итак, насколько высока фактическая вероятность?
Посмотреть Оригинал
post-image
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
  • Награда
  • комментарий
  • Поделиться
комментарий
0/400
Нет комментариев
  • Закрепить