Аналіз роботи ринку криптоактивів з середини липня
Останнім часом ринок криптоактивів загалом підтримує структурно позитивну тенденцію, основні активи коливаються на високих рівнях, технічна структура та фундаментальні показники залишаються досить здоровими. BTC після оновлення історичного максимуму перейшов у зону високих коливань, ціна неодноразово тестувала рівень 119,000 USDT. Незважаючи на те, що короткострокова динаміка сповільнюється, загальний рівень підтримки залишається стабільним, діапазон 115,000-116,000 USDT має суттєву підтримку покупців. ETH демонструє відносно стабільний висхідний тренд, починаючи з приблизно 3,550 USDT, поступово піднімаючись уздовж короткострокових середніх значень, і 28 липня наблизився до рівня 4,000 USDT, технічна структура завершена.
!
З точки зору волатильності, BTC в цілому підтримує помірні коливання, лише в окремі торгові дні короткочасно збільшуючи, загальний ритм відносно стабільний. У порівнянні з цим, волатильність ETH після середини липня неодноразово чітко зросла, що відображає більшу розбіжність на ринку щодо напрямку його прориву, короткострокові випробування та торгові дії активні.
!
Співвідношення обсягу торгівлі на висхідному та спадному ринках (LSR), BTC та ETH обидва ослабли, що свідчить про загострення розбіжності в ринкових настроях, а розподіл коштів стає більш обережним. Загальне співвідношення BTC на висхідному та спадному ринках коливається вниз, кілька разів опускаючись нижче 1, що відображає зниження готовності ринку до покупки на високих рівнях. Співвідношення ETH на висхідному та спадному ринках поступово слабшає з середини липня, постійно утримуючись на рівні близько 0.95, що свідчить про відносну обережність у операціях з коштами на ринку.
!
Обсяги контрактних позицій залишаються на високих рівнях, що показує, що ринкові кредитні кошти після активного входження на ринок на початковому етапі короткостроково перейшли в режим спостереження або гри на високих рівнях. Варто зазначити, що темпи зростання контрактних позицій ETH у другій половині липня помітно перевищували BTC, що відображає більш активну готовність ринку до кредитних ставок на подальшу динаміку ETH.
!
Фінансова ставка в цілому коливається навколо нульової осі, що показує, що сили покупців та продавців на ринку перебувають у стадії затишшя, інвестори не проявляють великого бажання купувати на зростанні, а кредитні кошти ще не активно втручаються. В той час як ціна залишається на високому рівні, фінансова ставка не демонструє значного зростання, що відображає, що цей етап зростання більше викликаний спотовими торгами та низькими кредитними коштами, а структура ринку залишається відносно стабільною.
!
Структура ліквідації загалом підтримує баланс напруги, не спостерігається системного падіння або централізованого закриття, але під час етапних коливань все ще є локальні ліквідації з високими обсягами. За позиціями на підвищення, 18 липня та 23 липня відбулися дві значні ліквідації, особливо 23 липня, коли обсяг ліквідацій за один день досяг 630 мільйонів доларів, що є максимальним значенням цього етапу. Ліквідації за позиціями на зниження були відносно помірними, лише 18 липня, коли ринок різко піднявся, спостерігалося зосереджене закриття стоп-лоссів.
!
В цілому, нинішній ринок криптоактивів продовжує структурно бичачий тренд, участь капіталу обережна, але не виходить за межі тенденційної основи, все ще має потенціал для зростання. Далі потрібно звернути увагу на обсяги угод, підвищення ставок фінансування та стабільність позицій, щоб оцінити, чи зможе тенденція продовжитися.
Аналіз кількісних стратегій - Стратегія тренду MACD
У поточній ринковій структурі, трендові стратегії, що базуються на вході при золотому перетині MACD і фіксованих рівнях для прибутку та збитків, демонструють хороші середньо- та короткострокові торгові переваги. Ця стратегія використовує індикатори моментуму для виявлення зміни тренду і зміцнює контроль ризиків та дисципліну виконання через чітку логіку входу та виходу.
Візьмемо за приклад десять найбільших проектів за ринковою капіталізацією, виключаючи стейблкоїни (, та проведемо тестування даних годинних свічок з травня 2024 року по липень 2025 року. Налаштування параметрів стратегії такі:
Результати тестування показують, що ця стратегія демонструє відмінні результати на основних монетах, таких як SUI, TRX, з загальним прибутком понад 150%, а також з хорошим контролем загального просідання. Наприклад, для SUI оптимальне поєднання параметрів:
macd_fast = 12
macd_slow = 30
macd_signal = 11
stop_loss_percent = 1%
take_profit_percent = 15%
Ця комбінація досягла 152,73% річної дохідності на SUI, коефіцієнт Шарпа склав 3,21, а максимальна просадка лише 16,76%, що демонструє хорошу здатність до доходності з урахуванням ризику.
Попри те, що більшість стратегій монет мають загальну ймовірність успіху нижчу за 50%, завдяки асиметричній структурі прибутків і збитків та суворому механізму зупинки збитків, все ж можна стабільно досягати позитивних результатів, що демонструє їхню стійкість на високоволатильних ринках. Загалом, ця стратегія MACD досягла доброї рівноваги між потенціалом прибутку, здатністю до відшкодування втрат та ефективністю виконання, має практичну цінність для впровадження.
У майбутньому, якщо вдасться ще більше поєднати обсяги торгівлі, силу тренду або резонанс по кільком періодам та впровадити більш гнучкі механізми управління ризиками, це може продовжити підвищувати його адаптивність та розширюваність у складних ринкових структурах.
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
8 лайків
Нагородити
8
4
Репост
Поділіться
Прокоментувати
0/400
RebaseVictim
· 7год тому
увійти в позицію увійти в позицію ще вагаєшся?
Переглянути оригіналвідповісти на0
ponzi_poet
· 7год тому
Нові чавунці завжди такі наївні
Переглянути оригіналвідповісти на0
Ser_APY_2000
· 8год тому
Стабільно, просто робіть
Переглянути оригіналвідповісти на0
OnchainDetective
· 8год тому
Великі дані вказують на те, що Пила незабаром закінчиться, чекаємо на збори.
Структура крипторинку в липні є висхідною, BTC коливається на високих рівнях, ETH стабільно зростає.
Аналіз роботи ринку криптоактивів з середини липня
Останнім часом ринок криптоактивів загалом підтримує структурно позитивну тенденцію, основні активи коливаються на високих рівнях, технічна структура та фундаментальні показники залишаються досить здоровими. BTC після оновлення історичного максимуму перейшов у зону високих коливань, ціна неодноразово тестувала рівень 119,000 USDT. Незважаючи на те, що короткострокова динаміка сповільнюється, загальний рівень підтримки залишається стабільним, діапазон 115,000-116,000 USDT має суттєву підтримку покупців. ETH демонструє відносно стабільний висхідний тренд, починаючи з приблизно 3,550 USDT, поступово піднімаючись уздовж короткострокових середніх значень, і 28 липня наблизився до рівня 4,000 USDT, технічна структура завершена.
!
З точки зору волатильності, BTC в цілому підтримує помірні коливання, лише в окремі торгові дні короткочасно збільшуючи, загальний ритм відносно стабільний. У порівнянні з цим, волатильність ETH після середини липня неодноразово чітко зросла, що відображає більшу розбіжність на ринку щодо напрямку його прориву, короткострокові випробування та торгові дії активні.
!
Співвідношення обсягу торгівлі на висхідному та спадному ринках (LSR), BTC та ETH обидва ослабли, що свідчить про загострення розбіжності в ринкових настроях, а розподіл коштів стає більш обережним. Загальне співвідношення BTC на висхідному та спадному ринках коливається вниз, кілька разів опускаючись нижче 1, що відображає зниження готовності ринку до покупки на високих рівнях. Співвідношення ETH на висхідному та спадному ринках поступово слабшає з середини липня, постійно утримуючись на рівні близько 0.95, що свідчить про відносну обережність у операціях з коштами на ринку.
!
Обсяги контрактних позицій залишаються на високих рівнях, що показує, що ринкові кредитні кошти після активного входження на ринок на початковому етапі короткостроково перейшли в режим спостереження або гри на високих рівнях. Варто зазначити, що темпи зростання контрактних позицій ETH у другій половині липня помітно перевищували BTC, що відображає більш активну готовність ринку до кредитних ставок на подальшу динаміку ETH.
!
Фінансова ставка в цілому коливається навколо нульової осі, що показує, що сили покупців та продавців на ринку перебувають у стадії затишшя, інвестори не проявляють великого бажання купувати на зростанні, а кредитні кошти ще не активно втручаються. В той час як ціна залишається на високому рівні, фінансова ставка не демонструє значного зростання, що відображає, що цей етап зростання більше викликаний спотовими торгами та низькими кредитними коштами, а структура ринку залишається відносно стабільною.
!
Структура ліквідації загалом підтримує баланс напруги, не спостерігається системного падіння або централізованого закриття, але під час етапних коливань все ще є локальні ліквідації з високими обсягами. За позиціями на підвищення, 18 липня та 23 липня відбулися дві значні ліквідації, особливо 23 липня, коли обсяг ліквідацій за один день досяг 630 мільйонів доларів, що є максимальним значенням цього етапу. Ліквідації за позиціями на зниження були відносно помірними, лише 18 липня, коли ринок різко піднявся, спостерігалося зосереджене закриття стоп-лоссів.
!
В цілому, нинішній ринок криптоактивів продовжує структурно бичачий тренд, участь капіталу обережна, але не виходить за межі тенденційної основи, все ще має потенціал для зростання. Далі потрібно звернути увагу на обсяги угод, підвищення ставок фінансування та стабільність позицій, щоб оцінити, чи зможе тенденція продовжитися.
Аналіз кількісних стратегій - Стратегія тренду MACD
У поточній ринковій структурі, трендові стратегії, що базуються на вході при золотому перетині MACD і фіксованих рівнях для прибутку та збитків, демонструють хороші середньо- та короткострокові торгові переваги. Ця стратегія використовує індикатори моментуму для виявлення зміни тренду і зміцнює контроль ризиків та дисципліну виконання через чітку логіку входу та виходу.
Візьмемо за приклад десять найбільших проектів за ринковою капіталізацією, виключаючи стейблкоїни (, та проведемо тестування даних годинних свічок з травня 2024 року по липень 2025 року. Налаштування параметрів стратегії такі:
! [])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-f90e4414d3f3d3a87c3b4c84031aa38a.webp(
Результати тестування показують, що ця стратегія демонструє відмінні результати на основних монетах, таких як SUI, TRX, з загальним прибутком понад 150%, а також з хорошим контролем загального просідання. Наприклад, для SUI оптимальне поєднання параметрів:
Ця комбінація досягла 152,73% річної дохідності на SUI, коефіцієнт Шарпа склав 3,21, а максимальна просадка лише 16,76%, що демонструє хорошу здатність до доходності з урахуванням ризику.
! [])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-e9b0de6dd265791677315c03fc7a27ba.webp(
Попри те, що більшість стратегій монет мають загальну ймовірність успіху нижчу за 50%, завдяки асиметричній структурі прибутків і збитків та суворому механізму зупинки збитків, все ж можна стабільно досягати позитивних результатів, що демонструє їхню стійкість на високоволатильних ринках. Загалом, ця стратегія MACD досягла доброї рівноваги між потенціалом прибутку, здатністю до відшкодування втрат та ефективністю виконання, має практичну цінність для впровадження.
У майбутньому, якщо вдасться ще більше поєднати обсяги торгівлі, силу тренду або резонанс по кільком періодам та впровадити більш гнучкі механізми управління ризиками, це може продовжити підвищувати його адаптивність та розширюваність у складних ринкових структурах.
! [])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-b083cac676fe9ea16045dd7f0d3e2cdd.webp(
! [])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-ff011d872d58f6daf52274c6bd456572.webp(
! [])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-fcc614bf115e5ac436631926f064d061.webp(
! [])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-6600ecc8dec4105a1de4f4cb74006e57.webp(