Làm thế nào giá hợp đồng giao ngay của NADA có thể khác nhau như vậy?
Xem bản gốc
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
1 thích
Phần thưởng
1
4
Đăng lại
Chia sẻ
Bình luận
0/400
Mr.jj
· 2024-03-30 00:21
Chênh lệch cung cầu
Thị trường spot có thể có nhiều người mua hơn người bán hoặc ngược lại, dẫn đến chênh lệch giá. Thị trường futures có thể có nhiều người mua hợp đồng tương lai hơn số lượng tài sản thực tế, dẫn đến chênh lệch giá. Cẩn trọng giao dịch futures do rủi ro cao.
Trả lời0
GateUser-d4404197
· 2024-03-30 00:18
Nhưng nó còn tồi tệ hơn rất nhiều
Xem bản gốcTrả lời0
LittleKnowledge
· 2024-03-30 00:18
Xin chào, hợp đồng tương lai và giao ngay là hai thị trường giao dịch khác nhau và việc có sự chênh lệch giá nhất định là điều bình thường.
Làm thế nào giá hợp đồng giao ngay của NADA có thể khác nhau như vậy?
Thị trường spot có thể có nhiều người mua hơn người bán hoặc ngược lại, dẫn đến chênh lệch giá.
Thị trường futures có thể có nhiều người mua hợp đồng tương lai hơn số lượng tài sản thực tế, dẫn đến chênh lệch giá.
Cẩn trọng giao dịch futures do rủi ro cao.